金融业与银行业
2020年7月6日 （周一） 至7月10日（周五）
暑校项目（授课时长23小时，可获3个ECTS学分），课程内容如下：
| 金融自由化引发的重大变革 |
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| 新金融危机解读，包括全球银行业的变化：危机源头、金融不稳定性、系统风险、全球金融弱点、破产、银行倒闭及重大变化（美国五强：美林证券、高盛集团、摩根士丹利、贝尔斯登、雷曼兄弟）， “大即美”及“大而不倒”的新银行业务模式，美国、欧盟、中国、非洲等国家和地区的银行管理优势及劣势。 |
| 上世纪80年代的放宽管制及风险：金融“大爆炸”、全新金融企业诞生，“全能银行”=“生产分配”。投资银行业务、高利率波动、传统资产和债务活动（贷款、存款vs.债券、证券、金融市场）：自由下滑？全新服务和业务：资产负债表外业务>资产负债表内业务。 |
| 为什么要设立银行？微观经济作用和银行企业的功能。信息管理：道德风险、逆向选择和信息不对称；风险管理和监控；规模经济和交易成本降低；银行企业作为风险管理者所采纳的微观经济方法；银行企业建模；资产负债管理模型；最佳流动性风险管理（Klein 1971）。流动性过剩：机会成本；流动性匮乏：运营和金融成本（Baltensperger，1980）。 |
| 信用风险管理：宏观审慎和微观审慎监管方法 |
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| 风险类别：信贷、市场、运营、声誉等投资组合信用风险管理。投资组合的预期收益和差异是什么？评估金融风险的统计方法是什么？ |
| 多元化是否能消除风险？ |
| 信用风险管理：宏观审慎和微观审慎监管方法 |
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| 宏观审慎监管方法和系统化信用危机：监管在全球化银行系统内的作用；巴塞尔方案：可解性，流动性风险比率；顺周期和逆周期方案；巴塞尔方案1、2和3；风险价值（VaR）：潜在损失方法；金融机构资本充足性；银行监管（巴塞尔方案2）：风险度量指标，如风险价值的实施要求。 |
| 可持续金融和可持续银行：一个全新的金融范例；可持续性与“善者诸事顺”之间的密切联系，良好的管理=良好的表现。 |
| 社会责任投资SRI和企业社会责任CSR及利益相关者评价法（Edward FREEMAN, 1984）。 |
| 可持续业绩 — 银行效率的新评估：应用于法国银行。 |
| 团队协作，详情请参见小组作业要求 |
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| 团队成果：小组作业及根据课前作业展示研究成果。 |
| 小组作业+总结及评估 |
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| 总结与评估：我们的主要研究成果及传达的主要信息是什么？我们获得了哪些全新知识，认识和探讨了哪些全新理念，以及对未来有何建议？ |
参考学术文献：
Allen F. et A.M. Santomero, 2001, What do financial intermediaries do?, Journal of Banking and Finance, 25, 271-294.
Battacharya S., Thakor A.V., 1993, "Contemporary Banking Theory", Journal of Financial Intermediation, 3.
La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer et Vishny (1997), "Legal Determinants of External Finance", Journal of Finance, 52(3).
Lewis M. K., 1992, "Modern Banking in Theory and Practice", Revue économique, n°2, Mars.
Saidane D. (2010), "How to Identify the Best Target in the M&A Banking Operations? Case of Cross-Border Strategies in Europe by Line of Activity", Review of Quantitative Finance and Accounting.
Saidane D. (2010), "Banking transparency: a good idea but difficult to implement", Bankers Markets & Investors.
Saidane D; and Grandin P. 2010), "What are the main causes of Bank Merger and Acquisition?" Bankers Markets & Investors, n°104, January-February 2010.